Aprile 2009 sarà quantitativo o qualitativo?

Aprile 2009 sarà quantitativo o qualitativo?

Aprile 2009 sarà quantitativo o qualitativo?

Con poco più su cui investire e la maggior parte delle cose è stata rilevata dal governo degli Stati Uniti, a gennaio due analisti del gruppo quantitativo di ING Investment Management a New York hanno unito le competenze di ricerca e modellistica per escogitare un piano diabolico: colpire tutte le stazioni della metropolitana di Manhattan in meno di 24 ore.

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L’analista di hedge fund Matt Ferrisi e l’analista quantitativo Chris Solarz hanno raccolto informazioni sul programma MTA notoriamente errate, hanno eseguito analisi di regressione, considerato trilioni di combinazioni e possibilità con un software sofisticato e alla fine hanno tracciato un percorso che coprisse tutte le 468 fermate in 22 ore e 45 minuti. E consegnali alla Grand Central Station per un’intera giornata di lavoro. Risultato: esattamente 22 ore e 51 minuti dopo, il duo con gli occhi annebbiati è salito sulla piattaforma e ha raggiunto Park Avenue, vincitori e nuovi detentori del Guinness World Record.

Lezione, voi tutti IRO che vi chiedete cosa, in nome del socialismo, questo ha a che fare con il trading delle vostre azioni? Ebbene, il 2009 è destinato a essere un buon anno per gli investitori quantitativi. Come mai? I modelli quantistici funzionano meglio per gestire il rischio in mercati imprevedibili. Nonostante i racconti di distruzione, nel 2008 un certo numero di negozi di investimento quant di alto profilo ha ottenuto grandi ritorni, tra cui Renaissance Technologies, con un aumento dell’80%. Cosa è cambiato nel 2009? La razionalità e l’efficienza del mercato rimangono voci infondate, le prospettive economiche sono cupe e le banche centrali sono tutte affascinate dal Wii del mondo bancario, dal “quantitative easing” (ne parleremo un altro giorno). Queste condizioni rappresentano il tipo di ambiente in cui i quant che mappano il percorso più breve attraverso un grande labirinto di variabili, alla Ferrisi e Solarz, potrebbero prosperare.

Quindi che si fa? Fai salire di livello il tuo quoziente di raffreddamento IR imparando di più sul trading quantitativo. Lo sai già: la conoscenza è potere. Ad esempio, al link di questa settimana di seguito, puoi leggere il punto di vista di ING (dal momento che abbiamo scelto i loro analisti intraprendenti oggi) sui mercati quantitativi e il modo in cui l’azienda mappa il sentimento, la qualità e il valore del mercato per costruire una visione delle opportunità.

In questo momento, con l’eccezione di scambi più forti del previsto oggi (31 marzo), non siamo sorpresi dall’attività di mercato e prevediamo che il denaro si sposterà dalle azioni ad altre opportunità di spread ad aprile. Come osserva ING, tuttavia, a volte i mercati tornano sempre ai fondamentali. Meno fermate della metropolitana del governo tra lo scarico dei detriti e la ricerca del valore, più velocemente ci arriveremo.